17 Dicembre 2024 Fonti: IDI Roma, Università Internazionale per la Pace – Roma
I tentativi d’interpretazione delle bolle finanziarie, ovvero,
delle fasi di sviluppo e d’improvvisa crescita delle quotazioni
dei titoli sui mercati dei capitali che, generalmente, segue ad
una fase di ottimismo sulle prospettive economiche di una qualche
azienda quotata o addirittura del Paese e, poi di un calo vertiginoso
dei prezzi degli stessi titoli, a seguito di un’ondata di
panico che periodicamente coinvolge i mercati finanziari, hanno
impegnato le menti più brillanti dell’economia contemporanea1.
Già a partire dalla crisi economica degli anni Trenta vi è, infatti,
una letteratura sterminata sul tema delle bolle finanziarie
ed i contributi elaborati forniscono interpretazioni del fenomeno
variegate. Nel breve e nel medio periodo, secondo Barsky e
Long (1993), sembrano essere principalmente tre le valutazioni
che possono influenzare il prezzo dei titoli su un mercato: – il
valore attuale dei dividendi futuri; – i movimenti inappropriati
rispetto ai fondamentali attesi (gli investitori possono credere ad
una crescita dei dividendi, anche se questo può non essere reale);
– le manie, mode e bolle in cui la domanda è determinata in
larga misura da aspettative di mercato di capital gains di breve
periodo che sono in disaccordo con i fondamentali di lungo periodo
e che vengono falsificati nel momento dell’esplosione della
bolla.
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